알고리즘 이용한 파생상품 시세조종 국내서 첫 적발

알고리즘이라는 신종매매 기법을 이용해 파생상품 시세를 조종한 사건이 국내에서 최초로 적발돼 투자자들의 주의가 요구된다.

증권선물위원회는 28일 열린 제10차 정례회의에서 8개 종목에 대해 불공정거래를 한 혐의로 알고리즘 트레이딩 전문회사 소속 트레이더 등 22인을 검찰 고발하기로 했다.

미국 소재 알고리즘 트레이딩 전문회사 소속의 트레이더들은 개인투자자 위주의 코스피200 야간선물시장에 진입해 직접 개발한 알고리즘 매매기법을 이용해 부당이익을 취한 것으로 드러났다.

이들은 가장매매 또는 물량소진 등의 수법으로 본인에게 유리한 포지션을 반복적으로 구축 및 청산하면서 시세를 조종해 약 141억원의 부당이득을 취득했다.

국내에서 알고리즘 매매를 이용한 파생상품 시세조종사건이 적발된 것은 이번이 처음이다.

혐의자인 미국 소재 알고리즘 전문회사는 해당국 사법기관 및 감독기관으로부터 불공정거래 혐의로 조사를 받고 있다.

금융감독원 관계자는 “코스피200 야간선물시장은 기초자산 가격이 없고, 특정 투자자의 대량주문에 따라 시세가 급변동할 수 있으므로 개인투자자는 사전에 충분한 관련지식 습득 후 거래에 참여해야 한다” 라며 “아울러 상장법인의 사업내용과 영업실적을 면밀하게 분석하고 투자하는 것이 바람직하다” 라고 당부했다.

감독당국은 파생상품시장의 신·변종거래에 대한 모니터링을 강화하고, 상장법인의 대주주·경영진이 연루된 불공정거래행위가 지속적으로 적발됨에 따라 이에 대해 집중적으로 조사할 예정이다.

한편 코스피200 야간선물시장은 미국 CME 그룹과 연계해 지난 2009년 11월16일에 개장했다. 청산·결제는 한국거래소가 담당하고 매매체결은 미국 CME(Globex 시스템)가 담당하는 형태로 운영되고 있다.