신한자산운용 "디딤글로벌EMP펀드로 연 물가상승률 3%p 초과수익"

(로고=신한자산운용)

신한자산운용은 ‘신한디딤글로벌EMP펀드’에 대해 “해외주식과 국내채권 중심 포트폴리오로 연간 물가상승률 대비 3%포인트(p) 초과수익 달성을 목표로 하고 있다”고 7일 밝혔다.

김충선 신한자산운용 전무는 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 기자간담회에서 “예금 이자와 같은 원리금 확정 상품에 비해 상대적으로 높은 수익률을 추구하되, 자산 배분형과 같은 혼합 구조를 통해 안정성을 높였다”며 이렇게 말했다.

신한자산운용에 따르면 신한디딤글로벌EMP펀드는 기존 ‘신한TRF성장형OCIO솔루션펀드’를 디딤펀드로 리모델링해 출시한 상품이다. 해당 펀드 자산별 포트폴리오 비중은 △해외주식 40% △국내 주식 5% △국내 채권 45% △해외채권 5% △현금·대체자산 5% 등이다.

위험자산에서 해외주식 투자 비중을 40% 안팎으로 설정해 수익률을 높이는 동시에 안전자산인 국내 채권 투자 비중을 40% 내외로 가져가 안정성을 추구했다고 신한자산운용 측은 설명했다. 해외주식의 경우 미국 시장에 중점적으로 투자하고 유럽·일본·신흥국 시장에서 초과수익을 낼 수 있도록 했다.

국내 채권에 대해서는 1년 이내 단기 크레딧과 10년 만기 국채에 동시 투자하는 ‘바벨 전략’을 활용한다. 국내 주식은 시장 상황에 맞게 산업군별로 투자할 계획이다. 리츠 등 대체 자산에 선별 투자에도 나선다.

신한자산운용이 실시한 시뮬레이션 결과, 2011년 1월부터 올해 5월까지 약 13년간 해당 포트폴리오의 수익률은 연평균 8.11%로 나타났다. 연평균 변동성은 6.46%, 최대손실률(MDD)은 9.42%다.

오규찬 신한자산운용 글로벌투자운용본부 본부장은 “올해 미국 기준금리 인하 사이클 진입, 11월 미국 대선 등 굵직한 이슈가 있다”며 “과거 사례를 참고해 자산 배분 전략을 짜 안정적이면서도 높은 수익률을 낼 수 있도록 운용할 것”이라고 했다.

신한디딤글로벌EMP펀드는 주식 편입 비중이 50% 미만으로 설정돼 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다. 펀드 위험등급도 3등급에서 4등급으로 낮아졌다.

한편 이날 신한자산운용 간담회를 시작으로 22일까지 21개 자산운용사가 각사의 디딤펀드와 관련한 간담회를 진행할 예정이다. 25개 자산운용사는 지난달 25일 각각 하나의 디딤펀드를 출시한 바 있다.