TRS계약 검색결과 - 이투데이

검색결과 총147건

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[종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려

아케고스는 파생상품인 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 통해 보유 자산의 5배가 넘는 500억 달러 상당을 주식에 투자했다. 그러나 아케고스가 자금을 빌려 투자한 주식이 급락하자, 증거금을 추가로 내야 하는 ‘마진콜’ 사태가 발생했다. 당시 일부 금융회사의 손실액은 총 100억 달러(약 13조6000억 원)에 달하는 것으로 당국은 집계했다. 스위스...

2024-07-11 15:30
13조 손실 ‘마진콜’ 사태 빌 황…10개 사기혐의 유죄평결

그가 설립한 아케고스는 파생상품인 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 통해 보유 자산의 5배가 넘는 500억 달러 상당을 주식에 투자했다. 그러나 아케고스가 자금을 빌려 투자한 주식이 급락하게 되자, 증거금을 추가로 내야 하는 마진콜 상황이 발생했다. 당시 전체 손실액은 100억 달러에 달하는 것으로 당국은 집계했다. 미국 검찰은 2022년 황 씨를...

2024-07-11 08:29
신세계, 증권사와 SSG닷컴 지분 인수 협의 나서

증권사들은 신세계그룹 측에 '총수익스와프'(TRS) 계약을 제안한 것으로 알려졌다. TRS는 증거금을 담보로 주식 등을 대신 매입하면서 그 대가로 수수료를 받는 파생금융거래 기법이다. 거래가 성사되면 증권사는 연 6~7%의 수수료 수입을 얻을 수 있을 것으로 보인다. 신세계그룹은 현재 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 등 복수의 대형 증권사와 초기 협의에 나선...

2024-06-18 21:22
[논현로] 홍콩 ELS 사태가 일깨운 교훈

1993년 P&G(프록터앤갬블)사가 뱅커스트러스트에 금리 풋옵션 매도자로서의 계약으로 9000만 달러 손실을 기록한 사례, 1995년 닉 리슨이라는 젊은이의 스트래들 매도(동일한 행사가격의 콜과 풋을 동시에 매도) 포지션으로 200년 전통의 베어링브러더스(Baring Brothers)가 파산한 사례, 1997년 SK증권, 한남투신, LG금속 3개사가 설립한 다이아몬드 펀드가 속칭 TRS...

2024-01-29 05:00
대기업 계열사 채무보증 4205억…1년 새 62.3% 감소

9%)을 보였다. 거래규모 감소 사유는 계약기간 만료(1조7376억 원), 만기 전 정산(1500억 원) 등 계약 종료에 따른 것으로 확인됐다. 공정위는 "TRS 거래가 채무보증 우회수단으로 활용되는 것을 방지하기 위한 모니터링과 함께 제도 보완 방안도 검토할 예정"이라고 밝혔다.

2023-11-12 12:00
금감원, 대형 증권사 임직원 사모CB 관련 사익 추구 행위 발각…특수관계인 편익 제공 혐의도

해당 TRS 계약은A증권사가 CB 관련해 개인과 맺은 유일한 TRS 거래였다. 거래상대방에 대한 신용평가도 수행되지 않았고, 계약 담보도 10% 수준으로 주식·메자닌을 기초자산으로 하는 타 담보대출 혹은 파생상품 거래 담보비율 대비 현저히 낮은 수준이었다고 금감원은 설명했다. 한편, 금감원은 이번 검사 결과 확인된 사익추구 행위 등에 대해 법규 위반 소지 검토...

2023-10-11 12:00
CFD 거래 가능한 개인전문투자자 3만명 육박…거래 잔고도 3조에 달해

CFD는 투자자가 기초자산의 직접 보유 없이 가격 변동분에 대해서만 차액을 결제하는 장외파생계약(TRS)의 일종이다. 최소 증거금률 40%를 적용해 원금의 2.5배까지 주식을 매매할 수 있다. 지난 2015년 교보증권을 시작으로 현재 13개 증권사가 CFD를 중개하고 있다. 최근에 발생한 ’SG發‘ 주가 폭락 사태를 두고 검찰, 금융당국은 CFD가 주가조작에 악용한...

2023-05-10 14:38
금감원, 증권사 CEO 긴급소집… “CFD 리스크관리·신규 고객 유치 지양” 주문

CFD는 주식 등 기초자산을 보유하지 않고도 가격 변동분에 대해서만 차액을 결제하는 장외파생계약(TRS)의 일종을 말한다. 최대 2.5배 레버리지 투자가 가능하며, 정해진 증거금률을 유지하지 못할 경우 반대매매를 통해 강제 청산된다는 특징이 있다. 최근 무더기 하한가 행렬이 이어진 대성홀딩스, 서울가스 등 8개 종목은 CFD 계좌에서 집중 거래된 것으로 알려졌다....

2023-04-28 11:07
현대차, 총수익스와프 계약 KAI 지분까지 전량 매도

TRS(Total Return Swap)로 불리는 총수익스와프는 총수익을 맞교환하는 계약이다. 한 마디로 현대차가 수수료를 지급하되 KAI 지분을 제3자(금융기관 또는 특수목적법인)에게 넘기고, 이 지분의 최종 수익과 손실을 현대차가 감당하는 방식이다. 필요에 따라 제3자에 넘긴 보유지분을 되가져올 수도 있다. 현대차는 ‘KAI 지분 보유’라는 부담을 덜어낼 수 있고...

2023-03-20 18:00
금감원, 계열사 임원에 주식담보대출 내준 삼성증권에 기관주의

장외파생상품 관련해서는 특정 상장지수증권(ETN) 발행 및 헤지 과정에서 대주주의 소유 금지 의무를 회피하기 위해 모 주식을 기초자산으로 하는 장외파생상품(TRS) 계약을 체결했다고 지적했다. 투자매매업자 또는 투자중개업자는 자신 및 이해관계인이 주식 등을 보유하고 있는 회사의 기업공개를 위한 주관업무를 진행할 때 상장일로부터 과거 2년 이내에 취득한 동...

2022-12-09 15:00
대법, ‘계열사 부당지원’ 효성에 과징금 30억 확정

공정위가 파악한 이번 사건의 구조는 GE가 SPC와 전환사채(CB) 발행·인수 계약을 체결하고, 효성투자개발이 해당 SPC와 TRS 계약을 맺는 방식이었다. 효성투자개발이 SPC에 투자금과 약정 이자를 보장하고 전환사채 가격 변동에 따른 이익·손실도 떠안는 것이다. 조 회장 측은 “효성은 SPC와 거래했을 뿐 GE와 직접 계약을 맺지 않았다”며 소송을 냈으나, 대법원은...

2022-11-10 11:41
LIG넥스원, 인도네시아 최대 국제 방산 전시회 참가

지난 2020년 5월에는 인도네시아 경찰청이 주관하는 1592억 원 규모의 주파수 공용통신시스템인 ‘TRS ; Trunked Radio Communication System’ 공급 계약을 체결하기도 했다. 주파수 공용통신시스템은 음성과 데이터 통신을 통합한 디지털 방식의 시스템으로 그룹 통화와 고속 데이터 통신이 가능하고 인증된 사람만 사용할 수 있어 현지 경찰들에게 보안성이...

2022-11-06 14:07
‘아케고스 사태’ 빌 황 사기 혐의로 기소...체포 후 보석으로 풀려나

당시 아케고스는 월가의 다수 대형 은행과 파생상품인 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 통해 보유자산의 5배가 넘는 500억 달러(약 63조 원) 상당을 주식에 투자했다. TRS는 투자금의 일정 배수를 차입해 운용 규모를 확대하는 전형적인 고위험·고수익 거래 수법으로, 운용사가 거래 내역을 자기 명의로 드러내지 않아 패밀리오피스가 자주 활용하는 투자...

2022-04-28 15:02
[피플] '젠투펀드' 기관 피해 대리 전문수 변호사

전 변호사는 "판매운용사는 젠투펀드가 파생결합증권이라고 주장할 것"이라며 "TRS·CDS 계약에서 알 수 있듯 장외파생상품이 내부 구조에 녹아있기 때문에 이 부분이 문제라는 점을 지적할 것"이라고 말했다. 전 변호사는 "10년 전 키코(KIKO) 사건을 맡으면서 적합성 원칙이 법에 정착되도록 하는 등 투자자 관점에서 법이 적용될 수 있도록...

2022-03-25 05:00
“라임펀드 판매로 손해 봤다”…우리·하나은행 1000억대 손배소 제기

라임자산운용은 2017년 5월부터 펀드 투자금 및 신한금융투자와 계약을 맺은 총수익스와프(TRS) 대출자금을 활용해 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG)펀드 등 5개 해외무역금융 펀드에 투자하다가 부실을 발생시켰다. 금융감독원은 2020년 6월 “2018년 이후 판매된 ‘라임자산운용 플루토 TF-1호(무역금융펀드)’에 대해 판매사가 원금 전액을 투자자에게 반환하라”...

2022-02-18 20:48
한국거래소, TR(거래정보저장소) 2단계 보고 업무 개시

특히 주식상품군에 대한 의무보고 시행을 계기로 시장의 관리ㆍ감독 필요성이 높아지고 있는 TRS(총수익스와프), CFD(차액결제계약) 거래에 대한 상세 정보를 수집할 수 있도록 보고 제도와 시스템을 개선했다. 거래소 측은 “2단계 TR 업무 개시로 G20 합의사항을 완전히 이행했고, 국내 장외파생상품 시장의 투명성과 금융당국의 위험관리 기능이 한층 높아질 것으로...

2021-12-30 10:37
금융당국, '라임펀드 판매' 신한금투ㆍKB 6개월간 사모펀드 판매 금지

신한금융투자는 장외파생상품 투자매매업 중 전문사모집합투자업자가 운용하는 펀드와의 신규 TRS계약을 체결한 것으로 밝혀졌다. 이에 과태료 18억 원, 업무일부정지 6개월, 임직원에 대해 직무정지 3개월 및 면직 상당의 조치가 부과됐다. KB증권은 과태료 5억5000만 원이 부과됐다. 부당한 재산상 이익수령 행위도 문제가 됐다. KB증권은 TRS 거래 수행과정에서 실제...

2021-11-12 17:20
재벌그룹 소속 금융·보험사 출자 비금융계열사 4년새 38곳↑

자금보충약정은 채무자의 여신상환능력이 감소할 경우 제3자가 출자 또는 대출의 방식으로 채무자의 자금을 보충해주는 약정을 말한다. TRS는 총수익스와프((Total Return Swap)로 거래당사자가 계약기간 내 기초자산의 거래에서 발생하는 총수익을 상호 교환하는 파생상품이다.

2021-10-26 12:43
한투연, TRS 6000억 탈세 혐의 7개 증권사 검찰 고발

TRS란 투자자(총수익 매수자)를 대신해 증권사 등(총수익 매도자)이 기초자산을 매입한 후, 자산 가격 변동으로 발생하는 이익과 손실이 투자자에게 귀속되는 계약을 의미한다. 신용파생금융상품의 일종으로 매수자는 투자자산을 직접 보유하지 않고도 보유한 것과 동일한 효과를 누릴 수 있다. 조세협약에 따라 외국인이 국내 주식시장에서 벌어들이는...

2021-10-21 17:07
호텔롯데, 취득세 소송 2심도 승소…법원 “계열사, 무조건 특수관계인 아냐”

지자체들은 롯데 계열사가 외부 투자자와 주식 총수익스와프(TRS)계약을 체결한 것은 세금 회피 목적이 있다고도 주장했다. TRS 계약은 파생금융거래 중 하나로 기초자산에서 발생할 수 있는 경제적 손익을 거래상대방에게 이전하는 금융거래계약이다. 하지만 재판부는 "TRS 계약은 롯데 계열사가 적은 투자금으로 가치 상승에 따른 효과를 누릴 수 있도록 하고...

2021-09-13 19:00

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