석유수출국기구(OPEC) 회원국이 석유 감산에 합의하면서 원유 가격을 기초자산으로 둔 파생결합증권(DLS)에도 청신호가 켜졌다.
1일 이투데이와 에프엔가이드 분석에 따르면 원유가 기초자산인 공모·녹인유형 DLS 553개 중 40%가 넘는 224개 상품이 원금손실(Knock-in·녹인) 구간에 있다. 3489억 1485만 원 규모다.
녹인베리어 가격이 원유 기초자산 50달러 이상인...
자가진단은 홈페이지와 홈·모바일트레이딩시스템(HTS·MTS) 등 온라인에서 공모방식으로 판매되는 파생결합증권(ELS·DLS)과 파생결합펀드(ELF)에 투자 시 적용한다. 위험성이 낮은 파생결합사채(ELB·DLB)는 적용하지 않는다. 신탁상품(ELT·DLT)은 온라인 판매가 불가능해 적용에서 배제했다.
자가진단은 6개월 내 파생결합증권 투자경험 유무에 따라 나뉜다. 투자경험이...
리밸런싱 대상 투자상품은 국내외 주식과 채권, 펀드 및 상장지수펀드(ETF), 파생결합증권(ELSㆍDLS), 상장지수채권(ETN) 등 개인 고객이 투자하는 대부분의 상품을 포함하고 있어 활용도가 높다.
이번 리밸런싱 시스템을 오픈하면서 설계, 진단, 리밸런싱에 이르는 3단계 포트폴리오 관리 체계가 완성됐다. 고객은 NH투자증권의 자산배분전략위원회가 매월 제시하는...
특히 주식·채권 등 자기매매 손익에 포함된 헤지운용 손익까지 계산한 파생결합증권(ELS·DLS) 관련 총 손익은 132억 원으로 전 분기 적자에서 1413억원 증가로 돌아섰다.
3분기 말 기준 증권회사의 자산총액은 392조 원으로 전 분기보다 0.7%(2조 6000억 원) 줄었다. 현금과 예치금이 4조 7000억 원 감소했지만, 채권 보유액은 3조 3000억 원 늘었다. 전 분기보다...
증권사의 유동성과 건전성 현황을 모니터링하기 위해 ELS·파생결합증권(DLS) 발행과 헤지 운용 리스크를 살피는 스트레스 테스트도 제도화한다.
그러나 이 역시 지난해 8월 정기적으로 ELS 건전성 검사를 시행하겠다고 밝힌 것이어서 이를 ‘명문화’한 수준에 불과하다는 지적이다.
이에 대해 김태현 금융위 자본시장국장은 “굳이 자기신탁 방식을 도입하지...
ELS와 파생결합증권(DLS) 발행, 헤지 등에서 발생하는 리스크를 주기적으로 점검하기 위한 스트레스 테스트도 제도화 된다.
22일 금융위원회는 이런 내용을 담은 ‘파생상품시장 경쟁력 제고방안’을 발표했다. 지난해 말과 올 초 홍콩항셍지수(HSCEI)가 급락하자 해당 지수를 기초로 한 ELS에서 대량 원금손실 위기가 발생한 데 따른 조치다.
당시 증권사 여러 곳이 ELS...
HSI지수, Eurostoxx50지수의 평가가격이 각 최초기준가격(100%)의 55% 이상이기만 하면 매월 0.485%(연5.82%)의 수익을 지급하는 쿠폰지급식 스텝다운 원금비보장형 상품이다.
DLS 321호는 WTI 최근 월 선물, Brent 최근 월 선물을 기초자산으로 한다. 최초기준가격의 90%(3, 6개월), 85%(9, 12개월) 이상인 경우 연 4.70%의 수익률로 조기 또는 만기상환된다.
‘고객수익률 평가제도’는 주식과 금융상품(랩, ELS, DLS, 펀드 등)을 포함한 고객의 총자산 포트폴리오를 대상으로 이뤄진다.
이 제도의 도입을 통해 투자자는 전체 자산에 대한 포트폴리오 종합 관리를 받을 수 있게 됐다. 거액 자산가들과 동일한 방식의 특화된 PB식 자산관리 서비스를 받을 수 있게 된 셈이다. 신금투는 전체 PB를 대상으로 매월, 분기, 연간...
북해산 브렌트유 최근월 선물과 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물을 기초자산으로 하는 현대able DLS 417호(2커머디티 스텝다운형)는 약 1년 만기에 4개월 단위로 조기상환 기회를 주며, 최고 연 7.02%(세전)의 수익을 제공한다.
런던 금 오후 고시가격과 런던 은 고시가격, 서부 텍사스산 중질유 최근월 선물을 기초자산으로 하는 현대able DLS...
올해 발행된 파생결합증권(DLS) 중 40% 이상이 조기상환되며 투자자에게 함박웃음을 안기고 있다. 지난해와 올해 초까지는 2014년 고점에서 발행된 DLS가 만기 시점에서도 원금손실(녹인·Knock-in) 구간을 벗어나지 못해 대규모 손실을 냈던 것과 비교된다. 전문가들은 유가가 아직 안정적이진 않은 만큼 추격매수에는 신중해야 한다고 조언한다.
21일 이투데이와...
선물, 옵션, 파생결합증권(DLS)은 파생상품이라는 이유로 매매를 금지했으나 비슷한 구조인 주가연계증권(ELS)은 현행 기준으로 투자를 허용하고 있는 등 규제 근거와 수준이 다소 모호한 상황이다.
특히 공무원 집단인 검찰과 금융위보다 금감원에서 주식거래 규제가 강하게 적용될 것으로 보여 기본권 침해 소지가 크다는 지적이 나온다. 지난 8월 말 검찰은 대검...
앞으로 금융회사는 ELS와 파생연계증권(DLS)은 물론이고 이를 활용한 펀드와 신탁(ELF, ELT, DLF, DLT)에 처음 투자하는 사람에게 적합성 보고서를 제공해야 한다. 70세 이상인 투자자에게 고위험 파생결합 상품 투자를 권유할 때도 적합성 보고서 절차를 거쳐야 한다.
또한 자산운용 실적에 따라 원본 손실이 발생할 수 있는 ‘최저 연금 적립금 미부여형’ 변액 연금을...
올해 3분기 파생결합증권(DLS) 발행액이 지난해 같은기간 대비 급증한 것으로 나타났다.
11일 한국예탁결제원에 따르면 올 3분기(7~9월) 파생결합사채를 포함한 DLS 발행금액은 7조7963억원으로 전년동기 대비 49.6% 증가했다.
예탁결제원은 “국제 원유가격 하락과 글로벌 경제성장 둔화 등 어려운 투자환경에도 불구하고 초저금리에 따른...
대안으로 출력이 20KW/㎏급dls ‘슈퍼커패시터’ 전지가 연구됐으나 이 역시 ‘에너지 저장밀도’가 낮아 리튬이온보다 충전 용량이 적다는 한계가 있었다.
지난 3월 현대차가 선보인 양산 전기차 ‘아이오닉 일렉트릭’의 경우 28KW의 고용량 리튬이온폴리머배터리를 장착하고 있다. 1회 충전으로 최대 180㎞까지 주행할 수 있으나 이 역시 에너지 저장밀도가 낮아...
△원금손실이 발생할 수 있는 상품
ELS·DLS 등 파생결합증권과 ELT·ELF 등 파생결합증권에 투자하는 상품은 기초자산의 가격 흐름에 따라 원금손실이 발생할 수 있는 상품입니다. 따라서 기초자산의 미래 가격수준이 현재 가격수준보다 크게 하락하지 않을 것이라는 막연한 기대로 투자를 결정하는 것은 바람직하지 않습니다. 금융회사 판매직원이 “사실상 원금보장이...
두가지 원유(WTI/BRENT)를 기초자산으로 연 7.00%를 추구하는 ‘하나금융투자 DLS 1567회’도 모집한다. 만기는 1년이고 3개월마다 총 4차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 △85%이상(1~2차) △80%이상(3차~만기)이며 녹인은 50%이다.
일본지수(NIKKEI225), HSCEI(홍콩지수), 유럽지수(EuroSTOXX50)를 기초자산으로 연 6.30%의 월지급식...
신한금융투자는 주식, 펀드, ELS ·DLS 등 다양한 투자자산을 단 하나의 계좌에 담아 종합 관리해주는 ‘신한 EMA(Expert Managed Account)’가 출시 1년 만에 잔고 5000억 원을 돌파했다고 20일 밝혔다.
이날 신한금융투자에 따르면 올 초 약 570억 원 수준이었던 ‘신한 EMA’ 잔고는 6월 말 3000억 원, 9월 초 5000억 원을 각각 돌파하는 등 급속도로 성장했다.
회사 측은 “이...
서비스 대상 투자상품은 국내외 주식, 펀드 및 상장지수펀드(ETF), 파생결합증권(ELS/DLS), 국내채권, 브라질채권, 상장지수채권(ETN)까지 개인 고객이 투자하는 대부분의 상품을 포함하고 있어 활용도가 높은 것이 특징이다.
특히, 은퇴자산 관리의 중요성이 점차 커지고 있는 점을 반영해 연금저축, 개인형 퇴직연금(IRP) 등 은퇴자산만을 위한 진단서비스도 별도로...
현대증권은 23일까지 3개 기초자산(KOSPI200, HSI, Eurostoxx50)으로 연 5.3%(세전)의 수익을 제공하는 현대able ELS 1538호(3년만기, 6개월 단위 조기상환)를 포함한 원금비보장형 주가연계증권(ELS) 3종, 원금비보장형 파생결합증권(DLS) 2종, 원금지급형 기타파생결합사채(DLB) 1종 등 총 6종의 상품을 공모한다고 20일 밝혔다.
KOSPI200지수와...
DLS 320호는 만기 1년, 조기상환주기 3개월의 스텝다운 원금비보장형 상품으로 WTI 최근월선물, 브렌트유 최근월선물을 기초자산으로 한다. 기초자산이 최초기준가격의 85%(3, 6개월), 80%(9, 12개월) 이상인 경우 연6.00%의 수익률로 조기 또는 만기상환된다. 또 조기상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 47...
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