최근 대규모 손실 사태를 빚은 파생결합상품(DLS·DLF)과 관련해 백투백헤지 사모 상품의 경우 은행 창구에서 판매를 금지해야 한다는 지적이 제기됐다. 외국계 은행을 통해 리스크를 헤지하는 백투백헤지 상품은 리스크 관리가 미흡한 경우가 많고, 여기에 사모 형태의 상품은 투자자가 리스크 등을 알 수 있는 각종 지표 조회가 어렵다는 이유에서다.
4일 국회...
해외금리 연계형 DLS에 투자한 파생결합펀드(DLF)가 대규모 손실을 낸 영향으로 지난달 파생결합증권(DLS)의 발행금액이 급감한 것으로 나타났다. 주가연계증권(ELS) 발행도 전월보다는 소폭 늘었지만 평소보다는 위축된 것으로 나타났다.
3일 한국예탁결제원에 따르면 9월 중 DLS(파생결합사채 DLB 포함) 발행금액은 1조3695억 원으로 8월...
KB증권은 오는 11일까지 원금비보장형 주가연계증권(ELS) 5종 및 파생결합증권(DLS) 1종 등 총 6종의 상품을 공모한다고 밝혔다.
KB able ELS 986호(3인덱스 슈퍼리자드 울트라 스텝다운형)는 S&P500지수와 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), Eurostoxx50지수를 기초자산으로 하며, 노 낙인(No Knock-In Barrier)구조로 3년 만기에 6개월 단위로...
2008년 ‘키코(KIKO)’와 2015년 ‘H지수 연계 주가연계증권(ELS)’, 그리고 2019년 ‘DLS-DLF’사태까지.
참 나쁜 놈이다, 파생상품이란 놈. KIKO의 경우 기업 732곳이 3조3000억 원 상당의 피해를 봤다고 하고 이번 DLS-DLF 사태 때는 1억 원을 투자했다가 200만 원도 못 건진 투자자도 있다니 고운 말이 나올 수 없는 상황이다.
그런데 파생상품이 그렇게 나쁘기만 할까....
대규모 손실과 불완전판매 의혹 등에 휩싸인 금리연계형 파생결합상품(DLF·DLS)이 설정 단계부터 판매 은행사의 입김이 작용했다는 정황이 포착됐다.
금융감독원은 1일 오전 서울 여의도 본사에서 ‘주요 해외금리 연계 파생결합상품 검사 중간 결과’ 발표에서 이같이 밝혔다. 설정 단계 개입 정황이 포착되면서 금융당국이 OEM 펀드 관련해 자본시장법 위배로...
파생연계증권(DLS)은 14조9000억 원을 발행하며 11.31% 감소했다. 원금비보장형 발행이 소폭 증가한 반면 원금보장형은 전년 대비 31.94% 줄었다. 채권금리 하락과 장단기 스프레드 축소로 금리연계 DLS 쿠폰이 줄면서 투자 수요가 감소했기 때문이다.
잔액의 경우 40조4000억 원으로 사모 발행비중(86%)이 압도적으로 높았다. 다만 공모 잔액 역시 지난해...
금융소비자단체인 금융소비자원이 우리은행·하나은행에서 판매한 해외금리연계파생결함상품(DLS, DLF) 투자자 피해와 관련해 각 은행장 등을 검찰에 고발했다.
조남희 금융소비자원 원장은 1일 “오전 10시 30분 서울중앙지검에 우리·하나은행 DLS 사기판매와 관련해 우리은행장과 하나은행장, 두 은행 담당 임원과 PB를 특정경제가중처벌법상 사기, 사기죄...
3%)의 수익이 지급된다.
만약, 기초자산 가격이 최초기준가의 55% 미만으로 하락한 적이 있고, 만기 평가가격이 최초기준가의 75% 미만이면 원금손실이 발생한다.
같은 기간에 TRUE ELS 12489회를 포함한 ELS 7종, DLS 2종의 상품을 모집하며 최소 가입한도는 100만원이다. 기타 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지나 고객센터로 문의하면 된다.
5대 시중은행이 5년간 파생결합상품(DLS·DLF 등) 판매로 2조 원에 가까운 수수료를 벌어들인 것으로 나타났다.
국회 정무위원회 소속 더불어민주당 고용진 의원이 30일 금융감독원에서 받은 자료에 따르면
2015년부터 올해 8월 초까지 신한ㆍKB국민·우리·KEB하나·농협은행이 파생결합상품을 판매해 얻은 수수료는 1조9799억 원이었다. 건수로 따지면...
금융투자협회 ’표준투자권유준칙‘의 투자자 유형과 세부자산 배분 유형(예시)에 따르면 초고위험 성향은 투기등급의 회사채, 주식 관련 사채, 변동성이 큰 펀드, 원금비보존형 주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS) 등 위험도가 높은 상품 투자에도 적합한 투자자다.
각 증권사는 금융투자협회가 정한 ‘표준투자권유준칙’을 토대로 투자자 정보를 확인해...
주가연계증권(ELS)이나 파생결합증권(DLS) 등 파생결합 상품 판매 채널에 대한 재검토가 필요하다는 지적이 나왔다. 은행보다는 금융상품에 대한 지식을 보유한 금융투자회사를 통한 판매가 필요하다는 주장이다. 또 불완전판매 가능성을 완화하기 위해서 상품의 거래소 상장도 고민해야 한다는 제언도 나왔다.
윤선중 동국대 경영학과 교수는 26일 오후 여의도...
하나은행과 우리은행에서 빚어진 파생결합증권(DLS)과 파생결합펀드(DLF)의 대규모 손실사태에 한국은행이 경종을 울렸다. 이번 사태를 계기로 대규모 환매 등이 이뤄진다면 금융시장에 영향을 줄 수 있다고 경고하고 나섰기 때문이다.
금융안정 상황을 엿볼수 있는 대표적 지표인 금융안정지수도 2016년 북핵사태 이후 처음으로 주의단계로 올라섰다.
26일...
금융위원회가 대규모 손실사태로 논란이 일고 있는 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)와 관련한 제도 개선 방안을 내달 내놓는다.
은성수 금융위원장은 26일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 국제공공자산관리기구(IPAF) 포럼 직후 기자들을 만나 "금융감독원의 검사 결과를 바탕으로 제도 개선 방안을 마련할 것"이라고 밝혔다.
현재 금감원은 DLF 주요...
한국은행은 올 7월말 현재 파생결합증권인 ELS와 DLS 발행잔액이 117조4000억원에 달한다고 26일 발표했다. 특히 지난한해 21조6000억원 늘어 2014년(22조7000억원 증가) 이후 4년만에 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.
종류별로는 ELS가 76조원으로 전체의 64.7%를 차지했고, DLS가 41조4000억원(35.3%)을 기록했다. ELS에서 주가지수형은 65조8000억원으로 전체...
25일 금융권에 따르면 우리은행이 판매해 26일 만기를 맞는 ‘KB독일금리연계전문사모증권투자신탁제7호(DLS-파생형)’ 상품의 손실률이 98.1%로 확정됐다. 상품 가입자는 1억 원을 투자했다면 192만 원 남짓만 돌려받게 된다.
이 상품은 4개월 초단기 만기로 독일 국채 10년물 금리에 연결돼 투자됐다. 48건, 총 83억 원 상당이 판매된 것으로 집계됐다. 투자된 전체...
해외 금리연계 파생결합상품(DLS·DLF) 대규모 손실사태의 중심에 있는 우리ㆍ하나은행이 지난해 금감원 미스터리쇼핑(암행평가)에서 각각 '미흡', '저조' 등급을 받은 것으로 나타났다.
25일 국회 정무위원회 소속 김병욱 의원(더불어민주당)이 금융감독원으로부터 받은 '2018년 파생결합증권 판매에 대한 미스터리 쇼핑 결과'에 따르면 우리은행의 종합 평균...
실제로 신한금융투자 등이 판매한 ‘독일 부동산개발 사모 파생결합증권(DLS)’은 독일 현지에서 부지개발 사업이 인허가 문제로 지연되면서 상환을 연기한 바 있다. KB증권이 판매한 ‘JB호주NDIS펀드’ 역시 호주 현지 운용사가 계획에 없던 부동산을 매입하며 300억여 원에 달하는 손실이 예상된다.
따라서 자산운용사들은 물류센터 등으로 투자자산을 다각화하며...
4층 지점에서 글로벌투자정보센터 오경택 연구원이 ‘주식 시장 아이디어 찾기에 대해’를 가지고 강연한다. 또한 OTC마케팅팀의 김석준 과장이 ‘ELS/DLS를 제대로 알아보기’를 주제로 설명회를 한다.
관심 있는 투자자는 선착순 신청 가능하고, 참가비는 무료이다. 신청 및 기타 자세한 사항은 유안타증권 금융센터일산본부점, 골드센터목동점으로 문의하면 된다.
윤 원장은 23일 서울 중구 은행회관 뱅커스크럽에서 열린 은행장 간담회에 참석해 "최근의 고위험 파생결합상품(DLFㆍDLS) 손실사례와 관련해 성과보상체계 및 내부통제시스템을 개선함으로써 이러한 일이 다시는 발생하지 않도록 해달라"고 당부했다.
은행연합회가 윤 원장 초청 간담회를 갖는 것은 1년 2개월 만이다. 은행연합회는 넷째 주 월요일...