은행 외화유동성 스트레스 모두 통과 ... “건전성 양호”

3개월 외화유동성비율 110.1%…지도 기준 85% 큰 폭 상회

국내 은행들의 외화 건전성이 양호한 수준을 유지한 것으로 나타났다.

금융감독원은 지난 7월말 국내은행을 대상으로 외화유동성 스트레스 테스트(최악의 시나리오를 가장한 모의실험)를 실시한 결과, 모든 은행이 테스트를 통과했다고 4일 밝혔다.

금감원에 따르면 8월말 기준 국내은행의 3개월 외화유동성비율은 110.1%(잠정치)로 금감원의 지도기준인 85%를 큰 폭으로 웃돌았다. 또 1개월갭과 7일갭 비율(잠정)도 각각 2.6%, 2.0%로 지도기준인 -10%, -3%보다 높았다.

같은 기간 국내은행의 단기 차환율은 79.2%를 기록했으나 올 들어 8월까지 단기 차환율은 98.3%로 100%에 근접했다. 중장기 차환율은 최근 외화 유동성 호조에 따른 차입 수요 감소 등으로 83.3%의 순상환을 기록했다.

지난달 단기 차환의 평균 가산금리는 7.6bp(1bp=0.01%포인트)로 지난해 평균(7.7bp)보다 낮았다. 중장기 차환의 평균 가산금리는 55bp로 작년 평균(55bp)과 같았다. 이밖에 국채5년물 CDS프리미엄은 8월말 51bp로 전월말 55bp 대비 4bp 하락했다.

금감원은 외환 보유액이 꾸준히 늘고 29개월 연속 경상수지 흑자를 기록하는 등 우리 경제의 기초체력이 튼튼해 글로벌 금융시장의 잠재 위험 요인이 국내 경제에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.

금감원은 미국이 내년 상반기 중 금리를 인상할 수 있고 중국의 성장세가 둔화될 우려가 있어 글로벌 금융시장이 요동칠 수 있다고 내다봤다. 또 유로존이나 일본 등 주요 선진국 경기가 정체 또는 후퇴하면서 세계경제의 회복이 지연될 가능성도 있을 것으로 예상했다. 이밖에 중국의 경기둔화와 아르헨티나, 브라질의 경기침체, 중동에서의 무력충돌 등도 변수로 지목됐다.

금감원 관계자는 “최근 우리나라의 경제 펀더멘탈 등을 감안할 때 글로벌 금융시장의 잠재리스크 요인이 국내경제에 미치는 영향은 제한적일 전망”이라면서 “다만 잠재리스크 요인들이 당초 예상을 크게 벗어나 현실화되거나 동시다발적으로 발생할 경우 국내외 금융시장의 충격이 우려된다”고 말했다.

금감원은 국내외 금융시장 동향 및 금융회사 외화차입여건 등을 예의 주시하는 한편 향후 글로벌 금융시장 잠재리스크 요인의 현실화 가능성에 대비해 현재의 보수적 외화유동성 관리기조를 당분간 유지할 계획이다. 아울러 금융회사에 대해서는 자체 리스크관리를 철저히 하는 한편 선제적으로 외화유동성을 충분히 확보하도록 지도할 방침이다.