바젤Ⅲ 자본규제 12월 도입…금융위, 중기·서민대출 축소 모니터링

은행권이 오는 12월부터 강화된 자본규제를 적용받는다. 위험가중자산 관련 보유해야 하는 자본이 세분화되는 한편 2015년과 2016년에는 각각 적기시정조치 발동요건 세분화 및 자본보전 완충자본 도입도 시행된다. 금융당국은 자본규제 강화로 은행권의 중소기업·서민대출이 축소되지 않도록 모니터링을 지속하는 한편 채권의 주식 자동 전환(조건부자본증권) 요건 추가 등을 통한 후순위채 발행요건 강화 및 커버드본드 발행 법제화를 추진 중이다.

금융위원회는 은행부문에 적용되는 강화된 건전성 규제인 바젤Ⅲ 중 자본규제를 다음달부터 단계적으로 도입한다고 25일 밝혔다.

최저자본규제는 총자본에서 총자본·기본자본·보통주자본으로 세분화된다. 은행이 위험가중자산과 관련해 최저 보유해야 하는 자본 규모를 자본의 유형에 따라 구체화한 것이다.

은행은 다음달부터 총자본이 위험가중자산의 8.0% 이상인 현행 자본규제에 기본자본이 위험가중자산의 4.5% 이상, 보통주자본이 위험가중자산의 3.5% 등을 추가로 지켜야 한다. 기본자본의 경우 내년 1월부터 5.5% 이상, 2015년 1월부터 6.0% 이상으로 보통주자본은 같은 기간 각각 4.0% 이상, 4.5% 이상으로 단계적으로 상향된다.

자본인정 요건도 현행 총자본을 기본자본, 보완자본으로 분류하는 것에서 총자본을 보통주자본, 기타기본자본, 보완자본으로 분류한다.

아울러 적기시정 조치 발동요건 세분화는 오는 2015년부터 적용되며 자본보전 완충자본 도입은 2016년 시행된다. 은행권은 최저자본규제에 0.625%포인트 추가자본을 자본보전 완충자본으로 적립해야 한다. 자본보전 완충자본 적립비율이 규제수준에 미달하는 경우 최저자본규제처럼 적기시정 조치가 발동되는 것은 아니지만 이익배당 및 자사주매입 등 이익의 사외유출이 단계적으로 제한된다.

금융위는 올해 6월 말 현재 국내은행의 바젤Ⅲ 기준 총자본비율은 14% 수준, 유동성커버리지 비율은 115% 수준으로 이미 규제기준을 상회해 은행들이 규제준수를 위해 영업행태를 바꿀 요인이 크지 않다고 밝혔다.

다만 자본 및 유동성 규제로 인한 중소기업 및 서민대출 축소 가능성을 배제할 수 없는 만큼 채권의 주식 자동 전환(조건부자본증권) 요건을 추가하는 등 은행 후순위채 발행요건을 강화키로 했다. 즉 조건부자본증권 발행 근거를 마련, 은행이 발행한 조건부자본증권이 지주회사 주식으로 전환돼 시장성을 확보토록 한다는 것이다.

이와 함께 은행이 유동성 확보를 위해 현금유출 가능성이 낮은 급여통장이나 거액예금 유치 등에만 주력할 가능성에 대비해 은행의 고유동성자산 취득을 지원할 수 있는 커버드본드 발행 법제화를 추진 중이다.