[‘바젤Ⅲ’준비 어디까지]바젤Ⅲ, ‘실탄’을 비축하라

2019년까지 ‘BIS 비율’ 10.5% … 오는 12월부터 ‘바젤Ⅲ’ 시행

오는 12월부터 국내은행에 보다 강화된 규제 기준인 바젤Ⅲ가 적용되면서 은행권의 행보가 분주해지고 있다.

이와 관련, 금융위원회는 기획재정부, 금융감독원, 한국은행 등 관계기관 간 협의를 거쳐 바젤Ⅲ의 시행 시기를 오는 12월 1일로 결정했다고 밝혔다.

바젤Ⅲ가 도입되면 자기자본 외에‘완충자본(2.5%)’명목의 자본규제가 신설되면서 국내 은행들은 현행 8%인 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율을 단계적으로 올려 2019년부터 10.5%를 충족해야 한다.

이같은 규제는 이미 아시아지역에서는 한국과 인도네시아를 제외한 일본·싱가포르·홍콩·중국 등 7개국에서 시행을 확정한 상태다.

이에 대해 김중수 한국은행 총재는“미국 출구전략과 함께 바젤Ⅲ가 은행에 자본금을 추가로 요청하면 어려움이 더 커질 가능성이 있다”고 지적한 바 있다.

하향 추세인 은행권의 BIS자기자본비율도 문제다.

금감원이 발표한 자료에 따르면 국내 은행 및 지주사들의 BIS비율은 평균 13.11%로 오는 12월 도입될 바젤Ⅲ에서 권고하는 10.5%를 충족하지 못하는 곳은 없다.

하지만 금감원은 일부 지주사의 BIS비율이 감소하고 있어 우려하고 있다.

금감원 고위 관계자는 "바젤Ⅲ는 현재와는 다른 방식으로 BIS비율을 산정하기 때문에 몇몇 기관은 자본관리를 보다 엄격히 할 필요가 있다"고 지적했다.

BIS비율이 최소 권고 수준을 넘지 못하면 곧 바로 경영개선 경고 조치가 취해지며, 이는 은행에 대한 고객들의 신뢰 저하로 뱅크런 사태가 발생할 수 있다.

이같은 심각성을 인식한 세계 주요 은행들은 이미 시한보다 훨씬 앞당겨 새로운 자본 보강 기준을 달성하는 것으로 평가됐다.

바젤위원회 측은 새로운 은행 자본 기준인 바젤Ⅲ가 요구하는 수준을 시한보다 몇 년 앞당겨 달성하는 은행이 많다고 밝혔다. 특히 바젤위 측은 지난해 6월 말까지의 1년간 101대 은행의 과세 및 배당후 수익이 3800억 유로라며, 이는 바젤Ⅲ에 맞추기 위해 굳이 별도 차입할 필요가 없음을 의미한다고 설명했다.

또한 금융위기 재발 때 이들 은행이 자체적으로 최장 1년간 버틸 수 있도록 한 순안정자금 조달비율(또는 중장기 유동성 비율)도 99%에 달한다고 분석했다.

국내 은행권도 이같은 국제적인 자산건전성 요구 추세 속에서 바젤시스템 구축에 속도를 내고 있다.

금융지주사들은 BIS비율 관리는 물론 바젤Ⅱ 시스템 대응을 위한 구축 사업자 선정을 마무리하고 현재 본격적으로 사업을 추진하고 있다.

하나금융그룹은 바젤ll시스템 구축을 위한 하드웨어 및 솔루션 선정을 마무리하고 현재 사업을 진행 중에 있으며 우리금융지주도 그룹 차원의 바젤Ⅱ,Ⅲ BIS비율 산출시스템 구축에 나서 우선 1단계 사업을 현재 진행하고 있다.

특히 바젤Ⅲ 사각지대에 놓여 있던 일부 금융사의 시스템 구축도 하반기에 본격화할 전망이다. 실제로 우정사업본부 우체국금융은 바젤Ⅲ 시행에 따른 통합 리스크관리 시스템 구축에 나설 계획인 것으로 알려졌다. 올 상반기 통합 리스크 관련 전문기관의 컨설팅 후 시스템 구축에 착수할 예정이다.

대신 은행권은 금융당국의 BIS비율 최소 기준 요구는 지나치다고 주장한다. 연말부터 바젤Ⅲ가 도입돼도 BIS비율의 최소 기준은 2016년 8.6%, 2019년 10.5% 등으로 단계적으로 올라갈 예정이기 때문이다.

은행권의 한 관계자는 “금융당국은 무조건 안전하게 가라고 강조하지만 실무 쪽에서는 BIS 비율을 일순간에 올리지 못하는 것이 현실”이라면서 “금융당국의 보다 장기적인 시각이 필요하다”고 말했다.

한편 자본을 총자산으로 나눈 레버리지 비율을 기본자본 기준 3% 이상 유지하도록 하는 레버리지 규제 등 유동성 및 레버리지에 대한 규제가 2015년 이후 시행되면서 항후 은행권의 바젤Ⅲ 행보는 더욱 분주해질 전망이다. 이에 따라 과연 국내금융 산업의 뿌리가 글로벌 금융위기의 여파에도 튼튼히 자리잡을 수 있을지 당분간 금융권의 관심이 집중될 전망이다.