증선위 도이치뱅크 관계자 고발·증권 6月 영업정지(종합)

시세 조종…옵션 쇼크 일으킨 혐의

증권선물위원회가 지난해 11월11일 옵션 쇼크와 관련해 도이치뱅크 관계자와 한국도이치증권 등의 불공정거래를 찾아내고 검찰 고발, 영업정지 등의 처분을 내렸다.

증선위는 23일 정례회의를 열고 지난해 11월11일 불법적인 시세조종을 통해 448억7873만원의 부당이득을 취득한 도이치뱅크 계열사 직원 등 관련자들에 대해 검찰 고발, 정직요구, 영업정지 등의 제재를 부과하기로 했다고 밝혔다.

이번 제재 결정에 따라 증선위는 도이치뱅크 홍콩지점 임직원 3명을 포함해 뉴욕 도이치은행증권 담당자, 한국 도이치증권 상무 등 5명과 한국 도이치증권을 검찰에 고발하는 한편 한국 도이치증권에 일부 영업정지 6개월, 공모행위에 가담한 한국 도이치증권 상무에게 정직 6개월을 요구하기로 했다.

일부 영업정지 조치로 한국 도이치증권은 ‘자기매매업의 증권거래·장내파생상품거래 및 위탁매매업의 증권DMA’가 정지되지만 이미 발행해 상장한 파생결합증권의 유동성공급과 관련된 헤지거래는 허용된다.

금융당국에 따르면 이들은 서로 짜고 지난해 11월11일 대량으로 당일 만기 11월물 코스피200옵션 합성선물을 매도하고 풋옵션을 매수한 뒤 장 종료 10분간 차익거래를 통해 보유 중이던 2조4424억원 규모의 코스피200 구성종목 199개 주식을 전량 매도했다.

이같은 사상 최대 규모의 프로그램 매도물량으로 코스피지수를 2.79% 급락시켜 총 448억7878만원의 부당이득을 취득한 것으로 확인됐다.

금융당국은 사건 발생 다음날 조사에 착수해 도이치뱅크 홍콩지점 관계자와 뉴욕 도이치은행증권 담당자, 한국 도이치증권 상무 등의 혐의를 찾아냈다고 밝혔다.

증선위는 검찰 고발과 영업정지 조치를 받은 한국 도이치증권의 경우 파생상품운용을 사실상 책임지고 있는 상무가 시세조종에 적극적으로 가담한 점을 들어 한국 도이치증권에 내부통제 관리감독 책임을 물었다고 밝혔다.

증선위 관계자는 도이치뱅크에 대해서는 본사 차원의 개입을 밝혀내지 못했다고 밝혔다. 증선위 측은 “홍콩지점의 ASD팀과 뉴욕 책임자와는 연락한 사실이 있으나 본사와는 연락 사실이 없었다”며 “이메일이나 통화 기록 등을 조사했으나 본사차원의 개입이나 감독 체계를 발견할 수 없었다”고 설명했다.

다만 증선위 측은 “이번 불공정행위로 인한 부당이득이 도이치뱅크 본사에 귀속되는 만큼 향후 수사를 위해 관련 사실을 검찰에 통보했다”고 덧붙였다.