은행 중장기 외화조달비율 규제 대폭 강화

현행 80%에서 연내 110%로 끌어올려..내년중 120% 상향

국내 은행들의 단기차입 억제를 위해 현재 80%로 규제하고 있는 은행 중장기 외화대출 재원조달 비율이 연내 110%로 높아지고 내년중 120%로 더욱 강화된다.

진동수 금융위원장은 25일 정례 브리핑을 통해 "이번 글로벌 금융위기 전개 과정에서 드러난 은행의 외환부문 취약 요인에 대한 재발 방지 차원에서 실효성 있는 개선 방안을 마련하고자 은행 외화건전성 제고를 위한 감독강화 방안을 마련했다"고 밝혔다.

금융위원회는 은행 중장기 외화대출 재원조달비율을 강화하면서 중장기 기간 산정 기준도 현행 '1년 이상'에서 '1년 초과'로 강화했다.

이는 현재 80%를 상회토록 규정하고 있는 은행 중장기 외화대출 재원조달 비율의 실효성이 떨어지고, 1년 이상을 중장기로 규정하는 것도 국제적 기준에 부합하지 않는다는 지적이 끊이지 않았기 때문이다.

최근 세계 각국의 은행 유동성 리스크 관리 강화 추세를 반영해 외화유동성 리스크 관리 기준도 도입된다.

진동수 위원장은 "국제결제 통화를 사용하지 않으면서 대외 의존도가 높은 우리나라의 경우 외화유동성 리스크 관리 강화가 불가피해 원화 유동성 관리와 더불어 외화 유동성 관리 기준이 필요했다"고 도입 배경을 설명했다.

금융감독원이 이달 초(1일) 원화 유동성 리스크 관리 기준 도입을 보완하는 조치인 셈이다. 따라서 은행들은 앞으로 위기상황시 자본유출 금액 추정 및 이에 대한 비상자금 조달 계획을 의무화해야 한다.

은행은 또한 총자산 대비 일정 비율을 유동성과 신용등급이 높은 외화표시 채권과 같은 안전자산으로 유지토록 최소 보유 한도를 설정해야 한다.

진 위원장은 "다만, 은행의 과중한 부담을 완화하기 위해 세부지침 마련 과정에서 은행의 의견을 최대한 반영할 계획"이라고 전했다.

한편, 과도한 외화부채 증가 및 이를 통한 외화자산 확대를 억제하고자 외화자산한도 즉, '레버리지 비율' 규제 역시 도입된다. 이는 자기자본 대비 외화자산(또는 부채)의 일정 한도를 규제하는 것.

외화유동성 비율 규제도 정비키로 했다. 현행은 은행의 자산과 부채간 만기불일치를 해소하기 위해 최소비율(7일, 1개월, 3개월 단위)를 설정, 이를 상회하도록 규제할 계획이다.

진 위원장은 "앞으로는 외화유동성 비율 산정시 외화자산을 실제 회수 가능한 유동화 정도에 따라 가중치를 부여해 차등화 할 계획"이라고 말했다.

규제 준수 비용이 크다는 지적이 제기된 7일갭 비율 규제에 대해서는 적용을 완화하는 방안을 검토키로 했다.

금융위는 이 밖에 외화파생상품거래 리스크 관리기준 도입과 환헤지 비용 및 효과에 대한 공시 강화, 환헤지 비율을 달리 하는 투자 상품을 도입한다.

진 위원장은 파생상품 거래 리스크와 관련해서는 "파생상품 위험도, 거래상대방 신용도, 실물거래(수출대금) 등을 종합적으로 고려, 거래상대방별 파생상품 거래한도를 설정해 운영할 계획"이라고 전했다.

기업의 과다한 파생상품 거래시, 은행의 반대 거래(외화 차입)로 단기 차입이 증가할 뿐만 아니라 과거 키코 사례와 같이 실물거래(수출 대금)를 넘어서는 과도한 헤지 거래로 인한 채무불이행 위험을 막으려는 조치다.

아울러 그는 "자산운용사의 합리적 환헤지 관행을 유도하기 위해 하나의 펀드에 환헤지 비율을 20%, 40%, 60%, 80% 등으로 달리하는 투자상품을 도입할 것"이라며 "모자형 펀드 구조를 활용해 환헤지 여부에 따라 자펀드를 선택할 수 있도록 하거나, 헤지비율이 다른 자펀드를 적절히 배합해 판매토록 지도해 나가겠다"고 말했다.

한편, 금융위는 금융회사 외화건전성 강화를 위한 세부 개선안은 오는 10월중 확정하고 늦어도 올해말까지 관련 규정개정 등의 작업을 거쳐 내년부터 시행할 계획이다.