미 금리인상 D-1…한은, 은행 BIS비율 6% 추락 경고

금융당국 점검회의 "급격한 자본유출 가능성 제한적"

한국은행은 미국의 기준금리 인상이 중국의 경기 부진과 겹쳐질 경우 일부 국내 은행의 건전성이 크게 악화할 것이라고 경고했다.

한은은 지난 6월 금융안정보고서를 통해 미국이 향후 2년간 기준금리를 100bp(1bp=0.01%P) 인상했을 경우 국내 은행의 BIS비율은 13.9%로 작년 말(14.0%) 대비 0.1%포인트 낮아질 것으로 분석했다.

같은 기간에 금리 인상폭을 200bp, 300bp로 확대하면 BIS비율은 각각 13.6%, 12.8%로 떨어졌다. 300bp 인상할 경우 은행들의 이자이익이 0.2%포인트 늘었지만, 시장손실과 대출손실이 마이너스(-) 0.8%포인트, -0.5%포인트씩 발생해 BIS비율이 낮아진 것이다.

중국의 경제성장률이 둔화할 경우 은행권 BIS비율의 낙폭은 더 커졌다. 중국의 국내총생산(GDP) 성장률이 국제통화기금(IMF) 전망치(2015년 6.8%, 2016년 6.3%)를 2년 연속 3%포인트 이상 밑돌 경우 은행권 BIS비율은 12.7%로 낮아진다.

미국 기준금리 인상(2년간 300bp), 중국 경제성장 둔화(2년간 IMF 전망치 3% 하회)가 동시에 발생할 경우 BIS비율은 10.6%로 급락하게 된다. 특히 미 연준의 금리 인상과 중국 경기 둔화 등의 대외충격이 복합될 경우 일부 국내 은행의 BIS비율은 바젤Ⅲ 기준인 8%를 밑돌아 6.1%까지 추락하는 것으로 추산됐다.

한은 관계자는 “6월 자료이지만, 최근 은행권의 자산부채, 손익구조를 보면 현재 테스트 결과도 크게 달라지지 않았을 것으로 본다”고 말했다.

미국 금리 인상 충격파가 예고된 만큼 금융당국도 시장 점검에 열을 올리고 있다.

금융위원회, 금융감독원은 16일 오전 시장상황점검회의를 개최했다.

점검단은 증시의 경우 미국 기준금리 인상 이후 일정 수준의 단기적 불안 장세를 보일 것으로 예상되나 현재 수준 이상으로 회복할 것으로 내다봤다. 다만 중국 성장률 둔화, 저유가 지속 등의 악재가 투자심리 위축으로 이어질 경우를 대비해 안정된 수요기반을 확보하는 것이 필요하다고 진단했다.

회사채 시장에 대해서는 기획재정부, 법무부, 금감원, 거래소 등 유관기관 합동 태스크포스(TF)를 구성해 내년 초까지 수요기반 강화, 유통시장 개선 등의 방안을 마련해 발표하기로 했다.

점검단은 이밖에 은행권을 대상으로 조선업 등 경기민감업종을 중심으로 부실채권 현황, 은행의 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립 적정성을 전반적으로 점검하기로 했다.

김용범 금융위 사무처장은 “투자 비중이 높은 미국 자본의 순매수 기조가 유지돼 외국 자본의 급격한 유출 가능성은 제한적”이라면서 “다만 중국의 성장 둔화, 저유가 등 위험 요인이 있어 시장에 부정적 영향이 없도록 수요 기반 확충 등 선제 대응이 필요하다”고 말했다.