씨티그룹, 4억 달러 규모 금융사고 연루…은행 위험관리문제 다시 수면 위로

헤지펀드 LNG캐피털과의 거래 도중 시스템 오작동…채권 가격, 의도한 가격보다 높게 책정돼

▲사진=블룸버그

미국 씨티그룹이 4억 달러(약 4536억원) 규모의 금융사고에 연루된 것으로 알려지면서 은행의 위험 관리 시스템 문제가 다시 수면 위로 떠올랐다.

월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 씨티그룹이 지난 2분기 런던의 한 헤지펀드와의 금융거래에서 시스템 오류로 최대 4억 달러 규모의 손실을 볼 위험에 노출됐던 것으로 확인됐다고 25일(현지시간) 보도했다.

소식통에 따르면 씨티그룹의 프라임브로커리지 사업부는 런던의 소규모 헤지펀드 LNG캐피털과 거래하던 도중 시스템 오작동으로 LNG가 보유한 계좌에서 채권의 가격이 의도한 가격보다 더 높게 책정되는 오류를 범했다.

오류 발생 이후 대다수 거래는 취소됐다. 하지만 일부 거래가 수주 간 청산되지 않아 씨티그룹은 LNG캐피털에 대한 신용을 실수로 계속 연장했다. 이에 LNG이 정상적인 위험관리 수준에서의 허용 범위 5배까지 증권 매수를 할 수 있게 내버려뒀다.

지난 7월 초 씨티는 해당 문제를 인지하고 LNG캐피털에 4억 달러를 요구했다. 그러나 LNG캐피털은 이를 거부했고, 씨티는 LNG가 포지션을 청산할 때까지 기다린 것으로 전해졌다.

씨티는 7월 1억7500만 달러 규모의 거래를 미뤘고, 모든 돈을 회수할 수 있을 것으로 보인다고 밝혔다.

씨티그룹 대변인은 “이번 문제와 관련해 남아있는‘익스포저(위험노출액)’는 없다”며 “정기 검토 과정에서 해당 문제를 발견한 즉시 고위 경영진에 보고하고 유사한 문제가 발생하지 않도록 추가 조치를 취했다”고 전했다.

독일 최대 은행인 도이체방크도 지난 6월 헤지펀드와의 외환거래에서 실수로 60억 달러를 내줬다가 되찾는 해프닝을 벌인 바 있다. 거래 실수에 따른 손실금은 다음날 바로 되돌려받았으나 거래 규모가 커 은행들의 시스템 관리 문제가 큰 이슈가 됐다.

지난 8월 뉴욕멜론은행도 소프트웨어 결함으로 100개 이상의 뮤추얼펀드 및 상장지수펀드(ETF)의 가격을 잘못 책정해 문제가 됐다. 당시 은행은 결함에 대해 즉시 사과하고 해당 문제가 재발하지 않도록 원인을 분석하겠다고 해명한 바 있다.